Kinh tế lượng - Chương 7: Vấn đề tự tương quan

17.1. Bản chất của hiện tượng TTQ7.2. Hậu quả của hiện tượng TTQ7.3. Phát hiện TTQ7.4. Khắc phục hiện tượng TTQCHƯƠNG VII: VẤN ĐỀ TỰ TƯƠNG QUAN ( SERIAL CORRELATION)7.1. Bản chất của TTQ2Xét mô hình hồi quy 2 biến với số liệu theo thời gianGiả thiết OLS:Trong thực tế giả thiết này có thể bị vi phạm: mô hình mắc khuyết tật tự tương quan3TTQ bậc 1- AR(1): Trong đó: ρ là hệ số tương quan bậc 1 là SSNN thỏa mãn mọi giả thiết OLSNếu -1 ≤ ρ 0)Không có kết luậnKhông có TTQ(ρ = 0)Không có kết luậnCó TTQ âm (ρ F(m, n – k) bác bỏ H0Kiểm định Khi – bình phương: Fqs = Chú ý15Khi tiến hành hai kiểm định DW và BG. Kiểm định DW và BG cho kết luận giống nhauKiểm định DW rơi vào miền không kết luận thì dùng kết luận của kiểm định BGKiểm định DW và kiểm định BG cho các kết luận khác nhau thì kết luận có hiện tượng tự tương quan.7.5. Khắc phục TTQ16Xét mô hình: Biện pháp: sử dụng phương pháp sai phân tổng quátGiả sử cấu trúc TTQ: trong đó vt là sai số ngẫu nhiên thỏa mãn mọi giả thiết của OLS17+ Bằng thống kê DW Hoặc + Bằng hồi quy phụ18+ ƯL bằng thủ tục Corchanre OrcuttBước 1: Hồi quy mô hình (1) thu được et, et-1 Bước 2: Hồi quy mô hình: Lấy Bước 3: Hồi quy mô hình: Quá trình lặp cho đến khi ở hai bước kế tiếp chênh lệch nhau không đáng kể.