Kinh tế lượng - Chương 4: Hồi quy với biến giả

1Biến độc lập (X)Biến định lượngGDPThu nhậpNăng suấtGiới tínhDân tộcKhu vựcBiến định tínhThể hiện giá trị, được đo bởi thước đo bằng số Thể hiện thuộc tính/phạm trù nào đó. Không có đơn vị đo lườngMH đánh giá tác động của biến định tính tới biến phụ thuộc???YCHƯƠNG 4: HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ CHƯƠNG 4: HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ 2Bản chất của biến giả (Dummy variable)Xây dựng mô hình hồi quy với biến giảỨng dụng của biến giả4.1. Bản chất của biến giả (Dummy variable) 3Biến định tính là biến số cho biết có hay không có một thuộc tính nào đó.Ví dụ: Biến giới tính: Nam, Nữ Biến miền: Bắc, Trung, Nam Chương này nghiên cứu mô hình hồi quy với biến độc lập là biến định tính còn biến phụ thuộc là biến định lượng. 4.1. Bản chất của biến giả (Dummy variable) 4Phân biệt biến định tính và biến định lượng (Đặc trưng của biến định tính)Chỉ có một số phạm trù, tiêu chí, thuộc tính nhất địnhMột cá thể quan sát được chỉ ở trong 1 phạm trùKhông có đơn vịKhông có sự tăng, giảm mà chỉ có sự chuyển giữa các thuộc tính 4.1. Bản chất của biến giả (Dummy variable) 5Kỹ thuật biến giả: gán cho các thuộc tính một con số cụ thể (lượng hóa biến định tính)Biến định tính ---------------------> Biến giả 4.1. Bản chất của biến giả (Dummy variable) 6Kỹ thuật biến giả:Biến định tính có 2 phạm trùBiến định tính có 3 phạm trùBiến định tính có n phạm trù 4.1. Bản chất của biến giả (Dummy variable) 7- Ví dụ: hồi quy thu nhập của công chức (Y) phụ thuộc vào giới tính (D) Nếu công chức i là nam Nếu công chức i là nữ - Mô hình hồi quy 8 - Phân tích + Thu nhập trung bình của công chức nữ + Thu nhập trung bình của công chức nam - Để xem có sự phân biệt giới tính trong thu nhập hay không ta kiểm định các cặp giả thiết: 9 - Ví dụ: hồi quy thu nhập của công chức (Y) phụ thuộc vào khu vực làm việc (D).- Khu vực làm việc: nông thôn; thành thị và miền núi Nếu công chức i làm việc ở nông thôn Nếu công chức i làm việc ở khu vực khác Nếu công chức i làm việc ở thành thị Nếu công chức i làm việc ở khu vực khác - Mô hình hồi quy 10D2D3Nông thôn10Thành thị01Miền núi00Phạm trù cơ sởD100111 - Phân tích + Thu nhập trung bình của công chức làm việc ở miền núi + Thu nhập trung bình của công chức làm việc ở nông thôn + Thu nhập trung bình của công chức làm việc ở thành thị + Để xem có sự khác biệt về thu nhập giữa công chức làm việc ở các khu vực khác nhau hay không ta kiểm định các cặp giả thiết:4.1.Bản chất của biến giả (Dummy variable) 12 - Ví dụ: hồi quy thu nhập của công chức (Y) phụ thuộc vào giới tính và khu vực làm việc. - Mô hình - Trong đó: + D2i đặc trưng cho biến giới tính + D3i, D4i đặc trưng cho biến khu vực làm việc13Ghi chú:Phạm trù cơ sở: là phạm trù tất cả các biến giả nhận giá trị =0Ý nghĩa các hệ số gắn với biến giả: cho biết sự chênh lệch giá trị TB biến phụ thuộc giữa các nhóm với nhóm cơ sởCách đặt biến giả: Nếu có m thuộc tính/phạm trù => sử dụng (m-1) biến giả4.2. Xây dựng mô hình hồi quy: biến định lượng + biến giả 14Mô hình ban đầu, chỉ có biến định lượng: E(Y/Xi) = 1 + 2 XiĐưa thêm biến định tính vào mô hình:Chỉ tác động lên hệ số chặn Chỉ tác động lên hệ số gócTác động đến cả hai hệ số 15Tác động lên hệ số chặn: E(Y/Xi, Di ) = 1 + 2 Xi + 3 Di Tác động lên hệ số góc:E(Y/Xi, Di ) = 1 + 2 Xi + 4 (DX)iTác động lên cả hai hệ số: E(Y/Xi, Di ) = 1 + 2 Xi + 3 Di + 4 (DX)i Ý nghĩa của các hệ số4.2. Xây dựng mô hình hồi quy: biến định lượng + biến giả 16Năng suất lúa/ha (NS)Lượng phân bón/ha (PB)Giống lúa (Cao sản hoặc khác)Định lượngĐịnh tính1 nếu trồng lúa CS0 nếu trồng lúa giống khácCS= 17Phân tích kết quảHãy cho biết ý nghĩa các hệ số hồi quy riêng?NSPBGiống khác:Giống CS:Hệ số chặn chênh lệch18Tiền lượng (Wage) Trình độ học vấn (Edu)Khu vực NT-TT (Urban)Định lượngĐịnh tính1 nếu ở thành thị0 nếu ở nông thônUrban= Cho rằng có sự khác biệt về tác động của trình độ học vấn (Edu) tới mức lương (Wage) theo khu vực19Phân tích kết quảHãy cho biết ý nghĩa các hệ số hồi quy riêng?wageEduNông thôn:Thành thị:Hệ số góc chênh lệch   20Điểm thi (DT)Số giờ tự học (GH)Giới tính (nam-nữ)Định lượngĐịnh tính1 nếu là nam 0 nếu là nữS= 21Phân tích kết quảHãy cho biết ý nghĩa các hệ số hồi quy riêng?DTGHNam:Nữ:  22Hệ số của biến giả dùng để so sánh hệ số chặn của nhóm với nhóm cơ sởHệ số của biến tương tác dùng để so sánh hệ số góc của một nhóm với nhóm cơ sở, tức là đánh giá sự khác biệt trong tác động của biến độc lập lên biến phụ thuộc giữa một nhóm với nhóm cơ sở.23Bài tập: Xét mô hình: E(TR/ADi) = 1 + 2 ADiNhận định ý kiến cho rằng nửa năm sau doanh thu cao hơn nửa năm trước, dù quảng cáo không đổiNhận định ý kiến cho rằng quảng cáo có hiệu quả đến doanh thu lớn hơn vào 6 tháng đầu năm Hàm hồi quy có đồng nhât trong hai giai đoạn đầu và cuối năm không?4.2. Xây dựng mô hình hồi quy: biến định lượng + biến giả 244.3. Ứng dụng của biến giả SO SÁNH HAI HỒI QUYẢNH HƯỞNG TƯƠNG TÁC CỦA CÁC BIẾN GiẢPHÂN TÍCH YẾU TỐ MÙA VỤHỒI QUY TUYẾN TÍNH TỪNG KHÚC