Bài giảng Kinh tế lượng - Mở đầu - Nguyễn Thị Thùy Trang

Nguyễn Thị Thùy TrangKhoa Toán kinh tế ĐH Kinh tế Quốc dântrang.mfe.neu@gmail.com1BÀI GIẢNGKINH TẾ LƯỢNGECONOMETRICS2Quy định môn họcThời gian học: 36 lý thuyết + 9 thực hànhĐiểm môn học: 10% chuyên cần + 20% kiểm tra thực hành + 70% thi tự luậnTài liệu tham khảo:[1]. Nguyễn Quang Dong + Nguyễn Thị Minh, (2012), Giáo trình Kinh tế lượng[2]. Nguyễn Cao Văn, Bùi Dương Hải, (2009), Hướng dẫn trả lời lý thuyết và giải bài tập Kinh tế lượng3 D. Gujarati. Basic Econometrics. Third Edition. McGraw-Hill,Inc 1996MỞ ĐẦU3Lịch sử ra đời của Kinh tế lượngI. Kinh tế lượng là gì? II. Phương pháp luận của Kinh tế lượngIII. Số liệu cho phân tích Kinh tế lượng Lịch sử ra đời của Kinh tế lượng4Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933: tan rã tư tưởng “tự do kinh tế”  lý giải nguyên nhân  tìm cách khắc phụcCác nhà kinh tế: sử dụng các phương pháp thống kê để đo lường và kiểm định các hiện tượng kinh tế mang tính quy luật.I. Kinh tế lượng là gì?5Định nghĩa: Econometrics = Econo + Metrics = “Đo lường kinh tế” = “Kinh tế lượng”6Định nghĩa:KTL bao gồm việc áp dụng thống kê toán cho các số liệu kinh tế để củng cố về mặt thực nghiệm cho các mô hình do các nhà kinh tế đề xuất và tìm ra lời giải bằng sốKTL: kiểm định thực nghiệm các quy luật kinh tếKTL có thể xem như là một khoa học xã hội trong đó các công cụ của lý thuyết kinh tế, toán học và suy diễn thống kê được sử dụng để phân tích các vấn đề kinh tế7Bản chất: thực chứng cho các lý thuyết kinh tế và qua đó chứng minh hoặc bác bỏ các lý thuyết kinh tế này.Mục đích: tìm ra các kết luận về mặt định lượng cho các lý thuyết kinh tế trong điều kiện, hoàn cảnh cụ thể để phục vụ cho việc phân tích, dự báo và hoạch định chính sách.82. Phân biệt KTL và các môn khoa học khácKTL và Lý thuyết kinh tế (economic theory)KTL và Kinh tế toán (mathematical economics)KTL và Thống kê kinh tế (economic statistics)KTL và thống kê toán (mathematical statistics)KTL và Tin học (computing)II. Phương pháp luận của KTL9Bước 1: Nêu ra giả thuyết Bước 2: Thiết lập mô hình toán học  Định dạng mô hình KTLBước 3: Thu thập số liệuBước 4: Ước lượng tham sốBước 5: Phân tích kết quảBước 6: Dự báoBước 7: Sử dụng mô hình để kiểm tra hoặc ra chính sáchBước 1: Nêu ra giả thuyết10Luận thuyết về tiêu dùng của John Maynard Keynes: “Một cá nhân sẽ tăng tiêu dùng khi thu nhập tăng lên tuy nhiên mức tăng của tiêu dùng sẽ nhỏ hơn mức tăng của thu nhập” 0 < MPC < 1Lý thuyết kinh tế xác lập quan hệ về mặt định tính giữa tiêu dùng và thu nhậpBước 2: Thiết lập MH lý thuyết11Mô hình toán kinh tếHàm tiêu dùng của Keynes: Y = 1 + 2XMô hình Kinh tế lượng Biểu diễn quan hệ phụ thuộc giữa mức tiêu dùng trung bình và thu nhập:E(Y/X) = 1 + 2X Các giá trị cá biệt của Y:Y = E(Y/X) + U = 1 + 2X + U Bước 3: Thu thập số liệu12Số liệu của nước Mỹ, thời kỳ 1960 – 2005Các biến: X = GDP(Gross Domestic Product) Y = tổng chi cho tiêu dùng cá nhân Đơn vị: tỷ usdBước 4: Ước lượng các tham số13Sử dụng phương pháp OLS (Ordinary Least Squares) tìm được các ước lượng điểm của 1, 2: E(Y/X) = 1 + 2X Hàm này gọi là hàm hồi quy mẫu (SRF – Sample Regression Function)Bước 5: Phân tích kết quả14Kết quả ước lượng có phù hợp với lý thuyết kinh tế ?Kiểm định các giả thuyết đối với các tham sốKiểm định 0 < 2 <1?Kiểm định giả thuyết đối với mô hình, chẳng hạn: H0: Mô hình có dạng tuyến tính H1: Mô hình có dạng phi tuyến 15Kiểm định mô hình giúp chúng ta trả lời 2 câu hỏi sau: - Nếu lý thuyết kinh tế là đúng thì việc kiểm định cho biết mô hình là đúng hay sai? Nếu mô hình là sai quay trở lại bước 2 để sửa. - Nếu mô hình là đúng thì việc kiểm định cho biết lý thuyết kinh tế là đúng hay sai? Nếu sai quay trở lại bước 1 xem xét lại lý thuyết kinh tế.Bước 6: Dự báo16Giả sử X2006 (GDP2006) = 11319,4 (tỷ usd)Dự báo Y2006 = ?Dựa vào mô hình ước lượng được ta có: Mức chi cho tiêu dùng thực tế năm 2006 là 8044 tỷ usdSai số dự báo là 173 tỷ $ (khoảng 1,5% GDP năm 2006) Bước 7: Kiểm tra hoặc ra chính sách17Nếu Y2006 = 8750 tỷ usd thì tỷ lệ thất nghiệp là 4,2%. Vậy X2006 =? (kiểm soát hoặc đề xuất chính sách)Từ mô hình ước lượng được ta có:Vậy GDP cần đạt mức 12537 tỷ usd để duy trì tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,2%.18Các bướcThí dụ1. Nêu ra giả thuyếtLuận thuyết về tiêu dùng của M. Keynes2. Thiết lập mô hình lý thuyết- Mô hình Toán kinh tế- Mô hình Kinh tế lượng Hàm tiêu dùng Keynes: Y = 1 + 2X Y = 1 + 2X + U3. Thu thập số liệuBảng số liệu4. Ước lượng các tham số (Phương pháp OLS)5. Phân tích kết quả- Kết quả ước lượng có phù hợp với lý thuyết kinh tế hay không?- Kiểm định giả thuyết thống kê Kết quả ước lượng là phù hợp 0 < 2 <1 ? Tức là 0 < MPC < 1?6. Dự báoY2006 = ? nếu X2006 = 11319,4 7. Ra quyết định Nếu Y2006 = 8750 thì u = 4,2%. Vậy X2006 =?III. Số liệu dùng trong phân tích KTLCác loại số liệuSố liệu theo thời gian (Time series data) Ví dụ: CPI, GDP,Số liệu chéo (Undate – Cross section data) Ví dụ: Doanh thu, lợi nhuận (của các DN)Số liệu kết hợp (Pooled data)Số liệu bảng (Panel data)19b. Nguồn gốc các số liệuSố liệu từ các nguồn được phát hành như: Niên giám thống kê, tạp chí,Số liệu từ các cuộc điều tra thực tế hoặc đi mua.20c. Bản chất chung của số liệu KT – XH Phần lớn là các số liệu phi thực nghiệm, mang tính ngẫu nhiên, kém tin cậy.Có sẵn để thu thập, tính toán phù hợp với mục đích nghiên cứu. Ghi nhớ: Kết quả của nghiên cứu sẽ không chỉ phụ thuộc vào mô hình được lựa chọn mà còn phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng của số liệu.21222222Nội dung môn học CHƯƠNG 1: MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH HAI BIẾN CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH HỒI QUY BỘICHƯƠNG 3: SUY DIỄN THỐNG KÊCHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HỒI QUY VỚI BIẾN ĐỊNH TÍNHCHƯƠNG 5: KIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNHCHƯƠNG 6: MÔ HÌNH HỒI QUY VỚI SỐ LIỆU CHUỖI THỜI GIANCHƯƠNG 7: VẤN ĐỀ TỰ TƯƠNG QUAN TRONG MÔ HÌNH HỒI QUY CHUỖI THỜI GIAN23CÁC DẠNG BÀI TẬP1. Dạng 1. Xây dựng mô hình hồi quy KTL2. Dạng 2. Suy diễn thống kê3. Dạng 3. Phân tích hàm hồi quy4. Dạng 4. Đánh giá mô hình (phát hiện các khuyết tật trong mô hình)