Bài giảng Kinh tế học quản lý - Chương 1: Tổng quan về kinh tế học quản lý

8/9/2017 1 KINH TẾ HỌC QUẢN LÝ (Managerial Economics) Bộ môn Kinh tế vi mô TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI Chương 1: Tổng quan về kinh tế học quản lý  Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu Kinh tế học quản lý  Các vấn đề cơ bản của Kinh tế học quản lý  Phân tích cận biên cho các quyết định tối ưu  Tổng quan về ước lượng và dự báo 2 1.1. Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu Kinh tế học quản lý  Khái niệm kinh tế học quản lý  Đối tượng và nội dung nghiên cứu của Kinh tế học quản lý  Phương pháp nghiên cứu 3 1.2. Các vấn đề cơ bản của KTHQL 1.2.1 Kinh tế học quản lý và lý thuyết kinh tế học  Kinh tế vi mô: môn khoa học nghiên cứu hành vi kinh tế của con người.  Kinh tế học quản lý: áp dụng lý thuyết kinh tế vi mô vào các vấn đề quản lý.  Tham khảo và dowload các tài liệu từ website: 4 5 Các lý thuyết kinh tế Các vấn đề ra quyết định quản lý Các giải pháp tối ưu đối với vấn đề ra quyết định quản lý Khoa học ra quyết định Kinh tế quản lý 1.2. Các vấn đề cơ bản của KTHQL  Chi phí cơ hội của việc sử dụng nguồn lực  Chi phí cơ hội là chi phí liên quan đến những giá trị mà doanh nghiệp bỏ qua khi đã đưa ra một quyết định kinh tế.  Nguồn lực:  Do thị trường cung cấp  Do chủ sở hữu cung cấp 1.2.2. Đo lường và tối đa hóa lợi nhuận kinh tế 6 DHTM_TMU 8/9/2017 2  Tổng chi phí kinh tế:  Là tổng chi phí cơ hội của cả nguồn lực do thị trường cung cấp và nguồn lực do chủ sở hữu cung cấp  Chi phí hiện:  Khoản trả bằng tiền cho việc sử dụng các nguồn lực do thị trường cung cấp  Chi phí ẩn:  Chi phí cơ hội không thể hiện bằng tiền của việc sử dụng các nguồn lực do chủ sở hữu cung cấp 1.2.2. Đo lường và tối đa hóa lợi nhuận kinh tế 7 Chi phí kinh tế của việc sử dụng nguồn lực + Chi phí ẩn của việc sử dụng các nguồn lực được cung cấp bởi chủ sở hữu Các khoản thu bị mất đi khi không đưa các nguồn lực của chủ sở hữu vào thị trường Tổng chi phí kinh tế Tổng chi phí cơ hội của việc sử dụng cả 02 nguồn lực Chi phí thực của việc sử dụng các nguồn lực được cung cấp bởi thị trường Các khoản phải trả cho chủ sở hữu các nguồn lực = 1.2.2. Đo lường và tối đa hóa lợi nhuận kinh tế 8 Các dạng chi phí ẩn  Chi phí cơ hội của vốn góp bằng tiền của chủ sở hữu  Chi phí cơ hội của việc sử dụng tài sản vốn (đất đai, nhà xưởng) của chủ sở hữu  Chi phí cơ hội của thời gian mà chủ sở hữu doanh nghiệp dành cho việc quản lý kinh doanh 1.2.2. Đo lường và tối đa hóa lợi nhuận kinh tế 9 Lợi nhuận kinh tế và lợi nhuận kế toán  LN Kinh tế = Tổng doanh thu – chi phí kinh tế = Tổng doanh thu – chi phí hiện – chi phí ẩn  LN Kế toán = Tổng doanh thu – chi phí hiện  Chủ sở hữu phải thu hồi lại được toàn bộ chi phí sử dụng nguồn lực đã bỏ ra  Mục đích là tối đa hóa lợi nhuận kinh tế 1.2.2. Đo lường và tối đa hóa lợi nhuận kinh tế 10 Tối đa hóa giá trị doanh nghiệp  Giá trị doanh nghiệp  Phí rủi ro (risk premium)  Phần tính thêm nhằm bù đắp cho sự rủi ro của việc không biết trước giá trị tương lai của lợi nhuận  Sự không chắc chắn về lợi nhuận tương lai càng lớn  phí rủi ro càng lớn  giá trị của doanh nghiệp giảm 1.2.2. Đo lường và tối đa hóa lợi nhuận kinh tế 11 1 2 2 1 ... (1 ) (1 ) (1 ) (1 ) T tT T t tr r r r              Trong đó: • t là lợi nhuận kinh tế ước tính sẽ thu được trong khoảng thời gian t • r là tỷ lệ khấu trừ được điều chỉnh theo rủi ro • T là số năm tồn tại của một doanh nghiệp Tối đa hóa giá trị doanh nghiệp 1.2.2. Đo lường và tối đa hóa lợi nhuận kinh tế 12 DHTM_TMU 8/9/2017 3 1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường  Cầu  Cung  Cân bằng cung cầu (cân bằng thị trường)  Sự thay đổi trạng thái cân bằng thị trường 13 Cầu  Lượng cầu: Lượng hàng hóa hay dịch vụ mà người tiêu dùng muốn và có khả năng mua trong một giai đoạn nhất định (C.P) 1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường 14  Hàm cầu: cho biết lượng hàng hoá mà người tiêu dùng sẵn sàng mua và có khả năng mua ở các mức giá khác nhau khi các yếu tố khác không đổi  Hàm cầu ngược: thể hiện mối quan hệ giữa giá và lượng như vậy được gọi là hàm cầu ngược P = f(Qd)  Luật cầu:  Lượng cầu tăng khi giá giảm và lượng cầu giảm khi giá tăng, các yếu tố khác là không đổi  Qd/P phải mang dấu âm Qd = f(P) 1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường 15 Vẽ đường cầu  Thông thường, giá (P) được biểu diễn ở trục tung và lượng (Qd) được biểu diễn ở trục hoành.  Mỗi điểm trên đường cầu cho thấy:  Lượng tối đa người tiêu dùng sẽ mua tương ứng với từng mức giá  Mức giá cao nhất mà người tiêu dùng sẵn sàng trả để mua một lượng nhất định hàng hóa 1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường 16 Đồ thị đường cầu 1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường 17 Đồ thị đường cầu  Sự thay đổi của lượng cầu  Sự thay đổi của cầu 1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường 18 DHTM_TMU 8/9/2017 4 Sự di chuyển và dịch chuyển đường cầu 1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường 19 Sự dịch chuyển đường cầu Các nhân tố quyết định cầu Cầu tăng (a) Cầu giảm (b) Dấu của hệ số góc (c) 1. Thu nhập (M) Hàng hóa thông thường M tăng M giảm c>0 Hàng thứ cấp M giảm M tăng c<0 2. Giá của hàng hóa liên quan (PR) Hàng hóa thay thế PR tăng PR giảm d>0 Hàng hóa bổ sung PR giảm PR tăng d<0 3. Thị hiếu của người tiêu dùng (T) T tăng T giảm e>0 4. Giá cả kỳ vọng (Pe) Pe tăng Pe giảm f>0 5. Số lượng người tiêu dùng (N) N tăng N giảm g>0 1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường 20 Hàm cầu tổng quát  Sáu biến tác động đến lượng cầu (Qd)  Giá của bản thân hàng hóa hay dịch vụ (P)  Thu nhập của người tiêu dùng (M)  Giá của hàng hóa có liên quan (PR)  Thị hiếu của người tiêu dùng (T)  Kỳ vọng về giá hàng hóa trong tương lai (Pe)  Số lượng người mua trên thị trường (N)  Hàm cầu tổng quát: Qd = f (P, M, PR, T, Pe, N) 1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường 21 Hàm cầu dạng tuyến tính  Qd = a + bP + cM + dPR + eT + fPe + gN  Trong đó: a: hệ số chặn  b, c, d, e, f, g: hệ số góc (đo lường sự thay đổi của Qd khi các biến tương ứng thay đổi trong khi các biến khác cố định)  Dấu của các hệ số góc cho biết mối quan hệ của các biến tương ứng với Qd 1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường 22 Hàm cầu dạng tuyến tính Biến Mối quan hệ với lượng cầu Dấu của các hệ số P Tỉ lệ nghịch b= Qd/P âm M Tỉ lệ thuận với hàng hóa thông thường Tỉ lệ nghịch với hàng hóa thứ cấp c=Qd/M dương c = Qd/M âm PR Tỉ lệ thuận với hàng hóa thay thế Tỉ lệ nghịch với hàng hóa bổ sung d=Qd/PR dương d= Qd/PR âm T Tỉ lệ thuận e=Qd/T dương Pe Tỉ lệ thuận f=Qd/Pe dương N Tỉ lệ thuận g=Qd/N dương 1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường 23 Cung  Lượng cung (Qs)  Lượng hàng hoá hay dịch vụ được bán trong một khoảng thời gian nhất định (C.P) 1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường 24 DHTM_TMU 8/9/2017 5 Hàm cung  Hàm cung thể hiện quan hệ giữa Qs và P khi các yếu tố ảnh hưởng đến cung (PI, Pr, T, Pe và F) không đổi  Qs = g (P, P’I, P’r, T', Pe', F') = g (P)  Hàm cung ngược: P=f(Qs) 1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường 25 Vẽ đường cung  Mỗi điểm trên đường cung thể hiện:  Lượng tối đa về hàng hóa hay dịch vụ được bán tương ứng với từng mức giá  Mức giá tối thiểu để tạo động lực cho các nhà sản xuất cung cấp một lượng hàng hóa nhất định. 1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường 26 Đồ thị đường cung 1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường 27 Đồ thị đường cung  Sự thay đổi của lượng cung  Sự thay đổi của cung 1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường 28 Sự di chuyển và dịch chuyển đường cung 1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường 29 Sự dịch chuyển đường cung Các yếu tố quyết định cung Cung tăng Cung giảm Dấu của hệ số góc 1. Giá của yếu tố đầu vào (PI) 2. Giá của hàng hoá liên quan trong sản xuất (Pr) Hàng hóa thay thế Hàng hóa bổ sung 3. Trình độ công nghệ (T) 4. Giá kỳ vọng (Pe) 5. Số lượng doanh nghiệp hay năng lực sản xuất trong ngành (F) PI giảm Pr giảm Pr tăng T tăng Pe giảm F tăng PI tăng Pr tăng Pr giảm T giảm Pe tăng F giảm l < 0 m< 0 m>0 n>0 r<0 s>0 1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường 30 DHTM_TMU 8/9/2017 6  Sáu biến tác động đến lượng cung (Qs)  Giá của bản thân hàng hóa hay dịch vụ (P)  Giá của yếu tố đầu vào (PI)  Giá của hàng hóa có liên quan trong sản xuất (Pr)  Tiến bộ kỹ thuật (T)  Kỳ vọng giá của sản phẩm trong tương lai (Pe)  Số lượng hãng sản xuất (F)  Hàm cung tổng quát ( , , , , , )s I r eQ f P P P T P F 1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường 31 Hàm cung tuyến tính  h: hệ số chặn  k, l, m, n, r, s: hệ số góc  Đo lường sự ảnh hưởng đến lượng cung (Qs) khi các biến tương ứng thay đổi (các biến khác không đổi)  Dấu của hệ số góc cho biết mối quan hệ của các biến tương ứng với lượng cung s I r eQ h kP lP mP nT rP sF       1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường 32 Biến Quan hệ với Qs Dấu của hệ số góc P Pe F PI Pr Quan hệ thuận Quan hệ thuận Quan hệ thuận Quan hệ nghịch Quan hệ nghịch Nghịch đối với h2 thay thế k = Qs/P dương l = Qs/PI âm m = Qs/Pr âm m = Qs/Pr dương r = Qs/Pe âm s = Qs/F dương Thuận đối với h2 bổ sung n = Qs/T dươngT 1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường 33 Cân bằng thị trường  Giá và lượng cân bằng được xác định tại giao điểm giữa đường cung và đường cầu: Qd = Qs  Đây là trạng thái “lý tưởng” của thị trường 1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường 34 Cân bằng thị trường 1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường 35 Tình trạng mất cân bằng  Dư cầu (thiếu hụt)  Xảy ra khi lượng cầu lớn hơn lượng cung  Dư cung (dư thừa)  Xảy ra khi lượng cung lớn hơn lượng cầu 1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường 36 DHTM_TMU 8/9/2017 7 Sự thay đổi trạng thái cân bằng  Dự báo định tính:  Chỉ dự báo được hướng thay đổi của các biến kinh tế  Dự báo định lượng:  Dự báo được cả về hướng và biên độ trong sự thay đổi của các biến kinh tế 1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường 37 Nguyên nhân từ phía cung (cầu không đổi) 38 Sự thay đổi trạng thái cân bằng cung cầu 1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường Sự thay đổi trạng thái cân bằng cung cầu Nguyên nhân từ phía cầu (cung không đổi) 39 1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường 1.2.3. Cung, cầu và cân bằng thị trường 40 1.2.4. Cấu trúc thị trường và quyết định quản lý  Hãng chấp nhận giá:  Không thể đặt giá cho sản phẩm của mình  Giá do cung và cầu thị trường quyết định  Hãng đặt giá:  Có thể đặt giá cho sản phẩm của mình  Có sức mạnh thị trường 41 Thị trường  Là một cơ chế tương tác giữa người mua và người bán  Tồn tại dưới nhiều dạng  Thị trường giúp giảm chi phí giao dịch 1.2.4. Cấu trúc thị trường và quyết định quản lý 42 DHTM_TMU 8/9/2017 8 Cấu trúc thị trường  Những đặc tính thị trường quyết định môi trường kinh tế mà ở đó một doanh nghiệp hoạt động  Số lượng và quy mô của các DN  Mức độ khác biệt của sản phẩm của các DN  Rào cản xâm nhập vào thị trường của các DN mới 1.2.4. Cấu trúc thị trường và quyết định quản lý 43 Thị trường cạnh tranh hoàn hảo  Cố số lượng lớn các doanh nghiệp hoạt động  Sản phẩm hàng hóa là đồng nhất  Không có rào cản gia nhập thị trường 1.2.4. Cấu trúc thị trường và quyết định quản lý 44 Thị trường độc quyền thuần túy  Có một hãng duy nhất trên thị trường  Không có sản phẩm thay thế gần gũi  Được bảo vệ bởi các rào cản gia nhập thị trường 1.2.4. Cấu trúc thị trường và quyết định quản lý 45 Cạnh tranh độc quyền  Có số lượng lớn các doanh nghiệp hoạt động  Sản phẩm hàng hóa khác biệt  Không có rào cản gia nhập thị trường 1.2.4. Cấu trúc thị trường và quyết định quản lý 46 Độc quyền nhóm  Một số ít các DN sản xuất toàn bộ hoặc phần lớn sản lượng của thị trường  Các hãng phụ thuộc lẫn nhau:  hành động củaDN này ảnh hưởng đến sản lượng và lợi nhuận của DN khác trên thị trường. 1.2.4. Cấu trúc thị trường và quyết định quản lý 47 1.3. Phân tích cận biên cho các quyết định tối ưu Công cụ phân tích giúp giải quyết vấn đề tối ưu bằng cách thay đổi giá trị các biến lựa chọn với quy mô nhỏ để xem có thể cải thiện được hàm mục tiêu nữa hay không. 48 DHTM_TMU 8/9/2017 9 1.3.1. Cơ sở của hình thành phương pháp phân tích cận biên  Lợi ích ròng (Net Benefit – NB)  Là hiệu số của tổng lợi ích (TB) và tổng chi phí (TC) thực hiện hoạt động đó  NB = TB – TC  Mức tối ưu của hoạt động  Mức hoạt động mà tại đó lợi ích ròng được tối đa hoá 49 Mức hoạt động tối ưu NB TB TC 1,000 Level of activity 2,000 4,000 3,000 A 0 1,000600200 T o ta l b e n e fit a n d t o ta l co st ( d o lla rs ) Panel A – Total benefit and total cost curves A 0 1,000600200 Level of activity N e t b e n e fit ( d o lla rs ) Panel B – Net benefit curve • G 700 • F • • D’ D • • C’ C • • B B’ 2,310 1,085 NB* = $1,225 • f’’ 350 = A* 350 = A* • M 1,225 • c’’ 1,000 • d’’ 600 50 1.3.1. Cơ sở của hình thành phương pháp phân tích cận biên  Lợi ích cận biên (MB)  sự thay đổi trong tổng lợi ích TB do có sự thay đổi tăng lên trong mức độ hoạt động  Chi phí cận biên (MC)  sự thay đổi trong tổng chi phí gây ra bởi sự thay đổi tăng lên trong mức độ hoạt động 1.3.1. Cơ sở của hình thành phương pháp phân tích cận biên 51 1.3.1. Cơ sở của hình thành phương pháp phân tích cận biên Lợi ích cận biên và chi phí cận biên TB MB A     Change in total benefit Change in activity TC MC A     Change in total cost Change in activity 52 1.3.1. Cơ sở của hình thành phương pháp phân tích cận biên Mối quan hệ giữa giá trị cận biên và tổng Level of activity 800 1,000 Level of activity 2,000 4,000 3,000 A 0 1,000600200 T o ta l b e n e fit a n d t o ta l co st ( d o lla rs ) Panel A – Measuring slopes along TB and TC A 0 1,000600200 M a rg in a l b e n e fit a n d m a rg in a l c o st ( d o lla rs ) Panel B – Marginals give slopes of totals 800 2 4 6 8 53 1.3.1. Cơ sở của hình thành phương pháp phân tích cận biên Tìm mức tối ưu của hoạt động MB > MC MB < MC Tăng hoạt động NB tăng NB giảm Giảm hoạt động NB giảm NB tăng 54 DHTM_TMU 8/9/2017 10 1.3.1. Cơ sở của hình thành phương pháp phân tích cận biên NB A 0 1,000600200 Level of activity N e t b e n e fi t (d o lla rs ) 800 • c’’ • d’’ 100 300 100 500 350 = A* MB = MC MB > MC MB < MC • M Tìm mức tối ưu của hoạt động 55 1.3.1. Cơ sở của hình thành phương pháp phân tích cận biên  Chi phí chìm  Chi phí cố định  Chi phí bình quân  Những chi phí này không tác động đến MC và do vậy không tác động đến quyết định tối ưu 56 1.3.1. Cơ sở của hình thành phương pháp phân tích cận biên Tối ưu hóa có ràng buộc  Tỷ số MB/P phản ánh lợi nhuận tăng thêm trên một đơn vị chi ra cho hoạt động đó  Tỷ số MB/P của các hoạt động khác nhau được sử dụng để phân bổ lượng tiền cố định cho các hoạt động đó 57 1.3.1. Cơ sở của hình thành phương pháp phân tích cận biên Tối ưu hóa có ràng buộc  Tối đa hóa hoặc tối thiểu hóa hàm mục tiêu khi có điều kiện ràng buộc  lợi ích cận biên của mỗi đơn vị tiền được chi tiêu cho tất cả các hoạt động là bằng nhau  Điều kiện ràng buộc được thỏa mãn A B Z A B Z MB MB MB ... P P P    58 1.4. Tổng quan về ước lượng và dự báo  Tầm quan trọng của ước lượng và dự báo  Các bước để ước lượng và dự báo  Các kỹ thuật ước lượng và dự báo cơ bản 59 1.4.3. Các kỹ thuật ước lượng và dự báo cơ bản  Hàm cầu tổng quát: Qd = a + bP + cM + dPR + eT + fPe + gN  Cần ước lượng các tham số a, b, c, d, e, f, g  Sử dụng phương pháp phân tích hồi quy  Là kỹ thuật thống kê nhằm ước lượng giá trị các tham số của một phương trình và kiểm định ý nghĩa thống kê. 60 DHTM_TMU 8/9/2017 11 Mô hình hồi quy tuyến tính đơn  Mô hình hồi quy tuyến tính đơn chỉ ra mối quan hệ giữa biến phụ thuộc Y với một biến độc lập (biến giải thích) X Y = a + bX  a: hệ số chặn  b: hệ số góc b Y / X   1.4.3. Các kỹ thuật ước lượng và dự báo cơ bản 61 1.4.3. Các kỹ thuật ước lượng và dự báo cơ bản Hàm hồi quy tổng thể  Giả sử biến phụ thuộc Y chỉ phụ thuộc vào một biến giải thích X  Khi X = Xi thì có một dãy phân phối các giá trị của Y và tồn tại duy nhất giá trị kỳ vọng có điều kiện E(Y/Xi)  Khi các giá trị Xi thay đổi thì E(Y/Xi) cũng thay đổi  Xây dựng hàm hồi quy tổng thể E(Y/Xi) = f(Xi)  Hàm hồi quy tổng thể dạng tuyến tính: E(Y/Xi) = a + bXi 62 1.4.3. Các kỹ thuật ước lượng và dự báo cơ bản Sai số ngẫu nhiên  Xét giá trị Yi  (Y/Xi), thông thường Yi ≠ E(Y/Xi)  Sai số ngẫu nhiên (SSNN): ui = Yi – E(Y/Xi)  Bản chất của SSNN:  đại diện cho tất cả những yếu tố không phải biến giải thích nhưng cũng tác động tới biến phụ thuộc:  Những yếu tố không biết; không có số liệu  Những yếu tố không ảnh hưởng nhiều đến biến phụ thuộc  Do sai số của số liệu thống kê  Những yếu tố có tác động quá nhỏ, không mang tính hệ thống 63 1.4.3. Các kỹ thuật ước lượng và dự báo cơ bản Mô hình hồi quy tổng thể  Ta có ui = Yi – E(Y/Xi)  Hàm hồi quy tổng thể: E(Y/Xi) = a + bXi  Mô hình hồi quy tổng thể Yi = a + bXi + ui (i = 1,N)  economics 64 1.4.3. Các kỹ thuật ước lượng và dự báo cơ bản Hàm hồi quy mẫu  Do không biết toàn bộ tổng thể nên phải ước lượng các tham số của hàm hồi quy tổng thể thông qua mẫu ngẫu nhiên  Hàm hồi quy mẫu có dạng:  Chú ý:   65 1.4.3. Các kỹ thuật ước lượng và dự báo cơ bản Mô hình hồi quy mẫu  Phần dư: là phần chênh lệch giữa giá trị ước lượng và giá trị thực tế của Y  Bản chất của phần dư ei giống sai số ngẫu nhiên ui  Mô hình hồi quy mẫu: 66 DHTM_TMU 8/9/2017 12 1.4.3. Các kỹ thuật ước lượng và dự báo cơ bản Phương pháp bình phương nhỏ nhất  Xác định các tham số ước lượng bằng cách lựa chọn giá trị của a và b sao cho tổng bình phương các phần dư là nhỏ nhất và 67 1.4.3. Các kỹ thuật ước lượng và dự báo cơ bản Đường hồi quy mẫu   i Sˆ , . A Sample regression line 11573 4 9719 A 0 8,0002,000 10,0004,000 6,000 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 Advertising expenditures (dollars) S a le s (d o lla rs ) S • • • • • • • iSˆ 46,376 ei  i S 60,000 68 1.4.3. Các kỹ thuật ước lượng và dự báo cơ bản Ước lượng không chệch    Sự phân bố giá trị của các tham số ước lượng xoay quanh giá trị thực của các tham số  Tham số ước lượng được gọi là không chệch nếu giá trị trung bình (hay kỳ vọng toán) của ước lượng bằng giá trị thực của tham số 69 1.4.3. Các kỹ thuật ước lượng và dự báo cơ bản  Kỳ vọng toán:  Phương sai  Độ lệch chuẩn với 2 1 2 1 2      n i i n i i xn X aVar )ˆ( 2 1 2 1     n i i x bVar )ˆ( aaE )ˆ( bbE )ˆ( )ˆ()ˆ( aVaraSe  )ˆ()ˆ( bVarbSe  kn e n i i    1 2 2ˆ Các tham số của ước lượng OLS 70 1.4.3. Các kỹ thuật ước lượng và dự báo cơ bản Ý nghĩa thống kê  Phải kiểm định xem biến phụ thuộc Y có thực sự phụ thuộc vào biến X hay không (b ≠ 0)  Kiểm định ý nghĩa thống kê bằng cách sử dụng kiểm định t hoặc sử dụng p-value 71 1.4.3. Các kỹ thuật ước lượng và dự báo cơ bản Thực hiện kiểm định t  Kiểm định t: được sử dụng để kiểm định giả thiết giá trị thực của tham số bằng 0 (b = 0)  Xác định mức ý nghĩa:  Xác suất kết luận tham số có ý nghĩa thống kê (b ≠ 0) nhưng trên thực tế lại không có ý nghĩa thống kê (b=0)  Xác suất mắc sai lầm loại I  Độ tin cậy: xác suất không mắc sai lầm loại I 1 – mức ý nghĩa = Độ tin cậy 72 DHTM_TMU 8/9/2017 13 1.4.3. Các kỹ thuật ước lượng và dự báo cơ bản Thực hiện kiểm định t  Cặp giả thuyết  Tiêu chuẩn kiểm định:  Nếu │Tqs│ > tα/2(n-k) thì bác bỏ H0 và ngược lại, chưa có cơ sở bác bỏ H0  Bác bỏ H0  hai kết luận tương đương  Xác suất để kết luận b có ý nghĩa về mặt thống kê là một kết luận sai nhỏ hơn α%  Có thể tin tưởng ít nhất (1- α)% rằng kiểm định t không mắc phải sai lầm loại 1      0 0 1 0 bH bH : : )ˆ( ˆ bSe b T qs  73 1.4.3. Các kỹ thuật ước lượng và dự báo cơ bản Sử dụng p-value  Các tham số ước lượng được coi là có ý nghĩa về mặt thống kê nếu giá trị p-value của nó nhỏ hơn mức ý nghĩa cho phép cao nhất  P-value cho biết mức ý nghĩa chính xác (hoặc tối thiểu) của một tham số ước lượng. 74 1.4.3. Các kỹ thuật ước lượng và dự báo cơ bản Hệ số xác định R2  Đặt  Ta có:  TSS: Đo tổng biến động của biến phụ thuộc  ESS: Tổng biến động của biến phụ thuộc được giải thích bởi mô hình  RSS: Tổng biến động của biến phụ thuộc được giải thích bởi các yếu tố nằm ngoài mô hình    n i n i n i iii eyy 1 2 1 2 1 2 ˆ iii ii ii YYe YYy YYy ˆ ˆˆ    iii eyy  ˆ TSS ESS RSS= + 75 1.4.3. Các kỹ thuật ước lượng và dự báo cơ bản Hệ số xác định R2  Đặt  R2 được gọi là hệ số xác định 0 ≤ R2 ≤ 1  Ý nghĩa:  Đo lượng tỷ lệ phần trăm sự biến động của biến phụ thuộc được giải thích bởi hàm hồi quy (bởi các biến giải thích) TSS RSS TSS ESS R  12 76 1.4.3. Các kỹ thuật ước lượng và dự báo cơ bản  Cặp giả thuyết:  Kiểm định F  Nếu Fqs > Fα(k-1,n-k) thì bác bỏ H0: Hàm hồi quy có giải thích cho sự biến động của biến phụ thuộc  Ngược lại, chưa có cơ sở bác bỏ H0: hàm hồi quy không phù hợp      0 0 2 1 2 0 R R : : H H )/()( )/( )/( )/( knR kR knRSS kESS F qs       2 2 1 11 Kiểm định về sự thích hợp của mô hình 77 1.4.3. Các kỹ thuật ước lượng và dự báo cơ bản  Với mô hình hồi quy đơn, hai cặp giả thuyết là tương đương Kiểm định về sự thích hợp của mô hình      0 0 2 1 2 0 R R : : H H      0 0 1 0 bH bH : : 78 DHTM_TMU 8/9/2017 14 1.4.3. Các kỹ thuật ước lượng và dự báo cơ bản  Mô hình hồi quy bội  Mô hình có nhiều hơn một biến giải thích  Hệ số của mỗi biến giải thích là số đo độ biến động của biến phụ thuộc Y được giải thích bởi sự biến động của biến giải thích đó, khi các biến giải thích khác cố định.  Sử dụng kiểm định t, kiểm định F và hệ số xác định R2 để phân tích sự phù hợp của hàm hồi quy 79 1.4.3. Các kỹ thuật ước lượng và dự báo cơ bản  Mô hình hồi quy bậc hai Y = a + bX + cX2  Tạo biến mới Z Z = X2  Thay vào mô hình ban đầu ta có: Y = a + bX + cZ Mô hình hồi quy phi tuyến tính 80 1.4.3. Các kỹ thuật ước lượng và dự báo cơ bản Mô hình hồi quy phi tuyến tính  Mô hình hồi quy tuyến tính lôga Y = aXbZc  Chuyển thành dạng tuyến tính bằng cách lấy lôga tự nhiên cả hai vế lnY = lna + blnX + clnZ  Đặt Y’ = lnY; a’ = lna; X’ = lnX và Z’ = lnZ Y’ = a’ + bX’ + cZ’ 81 DEPENDENT VARIABLE: S R-SQUARE F-RATIO P-VALUE ON F OBSERVATIONS: 36 0.2247 4.781 0.0150 VARIABLE PARAMETER ESTIMATE STANDARD ERROR T-RATIO P-VALUE INTERCEPT 175086.0 63821.0 2.74 0.0098 A 0.8550 0.3250 2.63 0.0128 R -0.284 0.164 -1.73 0.0927 Giám đốc tiếp thị của Tập đoàn Vanguard tin tưởng rằng doanh số bán xà phòng giặt Brigt Side (S) của công ty là có quan hệ với mức chi cho quảng cáo (A) của riêng tập đoàn và đồng thời, cũng có quan hệ với tổng chi phí quảng cáo của ba đối thủ lớn nhất (R). Giám đốc tiếp thị thu thập các số liệu trong 36 tuần về S, A và R để ước lượng phương trình hồi quy bội như sau: S = a + bA + cR Kết quả hồi quy của máy tính như sau: 82 1.4.3. Các kỹ thuật ước lượng và dự báo cơ bản DHTM_TMU